PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и ^GSPC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.50%
403.55%
FIKFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.55

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.27

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.28

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.17

^GSPC:

0.80

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.64

^GSPC:

2.64

Индекс Язвы

FIKFX:

0.97%

^GSPC:

3.08%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.14%

^GSPC:

13.97%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIKFX:

-0.26%

^GSPC:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.64% соответственно.


FIKFX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

0.41%

1 год

6.60%

5 лет

3.07%

10 лет

2.39%

^GSPC

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIKFX: 1.55
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.27
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FIKFX: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIKFX: 1.17
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FIKFX: 6.64
^GSPC: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.58
FIKFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
-7.70%
FIKFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 0.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80%
5.74%
FIKFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab