PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKFX с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 (^GSPC).

FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIKFX и ^GSPC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.36%
387.02%
FIKFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.18% против 10.05% соответственно.

FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.49
FIKFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и ^GSPC

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-10.73%
FIKFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
14.23%
FIKFX
^GSPC